You Tuber非常識な投資家M (542ﾚｽ)
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抽出解除 必死ﾁｪｯｶｰ(本家) (べ) ﾚｽ栞 あぼーん
523: 2023/08/07(月)15:53 ID:zSv/ANHr(1/3) AAS
>>521
>この状態に同水準の両建てを重ねチャンスが来たら相殺決済
なるほど。
俺はM式を半年以上再検証していて、どうにかEA化できないかMQL5でいろいろとプログラムを作りまくった結果
だが、現状、おそらく521さんと似た見解（というか同じじゃね？ｗ）になってる。
損失を固定するヘッジ用ポジションのエントリーする値幅を交互に変えながら損失固定を実行すると利益を取りやすい。
例えば、、、
1ポジ目（買い）--> 50pips逆行 --> 2ポジ目（売り）--> 3ポジ目（買い）--> 5pips逆行 --> 4ポジ目(売り)
-->初めに戻る
このようにヘッジ幅50pips-->5pipsを繰り返す。
省3
524: 2023/08/07(月)15:55 ID:zSv/ANHr(2/3) AAS
ちな、523だが
ID変わってるけど519やで
525(1): 2023/08/07(月)16:21 ID:zSv/ANHr(3/3) AAS
ちなみにだが、あくまで現状の観測でいうと、、、。
M式で奇数個目のポジションを持つときに、
15Ｍボリンジャーバンドがエクスパンション＆4Ｈと15Ｍのボリンジャーバンドがバンドウォーク中に
ポジションを持つようにすると順行の角度が高くなる。
（もちろん聖杯じゃないんで過度の期待は禁止。例として4Ｈと15Ｍを示したが、1Ｈでも1Ｄでも自身で検証してよさげなら何でもいいと思う。）
ボリンジャーバンドというとＭ氏のいうランダムウォーク理論と矛盾するように見えて実はあまり矛盾していない。
なぜなら、相場の値動きは正規分布に近い形状になるから。
（「あまり」といったのは、相場は基本ランダムだが一定の法則性が存在するという矛盾を抱えていて明確な答えが出せない。
実際、チャート分析をする裁量トレードで勝っているトレーダーが存在するが、値動きが正規分布に近くなるという矛盾がある。）
正規分布に近いということは、上下のバンド幅がそのまま値動きの標準偏差であるボリンジャーバンドはある程度機能するといえる。
省1
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