経済学って学問なの？ (552ﾚｽ)
上下前次1-新
146(1): 2012/10/07(日)21:03 ID:Kl7Ue4BX(1/6) AAS
>>144
ある変数の最適予測を行う際に過去の他の変数が予測の平均二乗誤差の減少に貢献するか否かを検定して、
他の変数からある変数への因果関係を推定する方法があります。
147(1): 2012/10/07(日)21:07 ID:WapQVw5x(3/9) AAS
>>145
ありがとうございます
でも、>>135で示した疑念は晴れず、納得はできません。
実験でもない限り、金融緩和するしないを分けるのは景気要因によるものだと思いますし、
よしんばあったとしても、きれいに条件が揃うケースは稀で、十分なサンプルサイズを確保できないと思います。
148(1): 2012/10/07(日)21:23 ID:Kl7Ue4BX(2/6) AAS
景気の循環要因を除去すればいいじゃない
それは統計学の技術的にも可能
149(1): 2012/10/07(日)21:31 ID:1o4gtbHT(1/3) AAS
>>148
景気の循環要因ってなんだよ…？
150(1): 2012/10/07(日)21:42 ID:Kl7Ue4BX(3/6) AAS
>>149
例えば非定常な実質GDPの時系列データからトレンド要因と循環要因に抽出することもできます
例えばGDPがトレンド要因と循環要因からなるとき、
GDPのt+2期とt+1期の差がt+1期とt期に等しいという制約条件を置いたときに、
GDPのトレンドが最小化するように解いたときに循環要因とトレンド要因に分けることができます。(HPフィルター)
151(1): 2012/10/07(日)21:45 ID:WapQVw5x(4/9) AAS
>>146
ありがとうございます
でも、文章がよく分からないです。
>>140の例だと
被説明変数が生産、説明変数が金融緩和の程度とした回帰に、過去の金融緩和を説明変数として加えるということですか？
ごめんなさい、理解できてません
方法の名前を教えていただければ、ちょっと勉強してみます。
152(1): 2012/10/07(日)21:57 ID:1o4gtbHT(2/3) AAS
>>150
それは、ごまかしでは？
それで、GDPの循環部分を取り除いたら、金融緩和がトレンドに与える影響しかでてこなくね？
でも、GDPの循環部分に金融緩和がどれだけ貢献してるかとは、また違う話では？
153(1): 2012/10/07(日)21:58 ID:Kl7Ue4BX(4/6) AAS
>>151
いや一国の経済分析に回帰分析って今はほとんど使われてないよ。
ある２つのデータの系列が非定常（経済データはほとんど非定常）で
それらを回帰させても見せかけの回帰が生じる可能性があるからね。
因果関係と相関関係は別に議論ってこと。
時系列解析について勉強すればいいと思います。
154: 2012/10/07(日)21:59 ID:CYRDcoKM(1) AAS
まあ、このレベルの技術水準になると、掲示板でうだうだいうより、教科書や論文読んでくださいとしか言えなくなるな
155: 145 2012/10/07(日)22:10 ID:ohWjj4rg(2/4) AAS
ローマーの講演みつけた。
外部ﾘﾝｸ[pdf]:emlab.berkeley.edu
146や148の方法だと144の言う、不景気がひどくなっていきそうな時程緩和するんだから相関だけみると緩和するほど不景気になるという誤った因果関係が推定されちゃうんじゃないの？という疑問には答えられないような気が。
毎回そちら側に偏って実施されるのだから平均やHPフィルタにかけた値自体にその偏りが織り込まれてしまう気が。（教えて詳しい人！）
156(1): 2012/10/07(日)22:17 ID:Kl7Ue4BX(5/6) AAS
>>152
そういうふうに使うのではなくて例えば厚生損失関数においてGDPギャップの潜在GDPの系列をトレンドのない潜在GDPに置いて
金融政策の効果を検証するときに使ったりする
まぁ勉強してとしか言えないけどね
157(1): 2012/10/07(日)22:21 ID:WapQVw5x(5/9) AAS
>>153
ありがとうございます。
グレンジャーテストっすね。
分かります。
158: 2012/10/07(日)22:28 ID:Kl7Ue4BX(6/6) AAS
もちろんgranger causalityにも定常性は必要だけどね＾＾；
159(1): 2012/10/07(日)22:30 ID:1o4gtbHT(3/3) AAS
>>156
厚生損失関数好きだな〜
何してるかわからないけど、
関数形決め打ちの構造推定でもしてんの？
パラメトリックすぎて怪しい気がするが
160: 2012/10/07(日)22:38 ID:WapQVw5x(6/9) AAS
>>157
グレンジャーの意味での因果と、>>144の因果を一緒にされた時点で、話が通じないと思いました
161(1): 2012/10/07(日)22:40 ID:ohWjj4rg(3/4) AAS
>>159 説明能力が高ければ別にええんちゃうの？
162(1): 2012/10/07(日)22:45 ID:p9In4nwH(1) AAS
厚生損失関数ってもともと効用関数の裏側の側面を表現したに過ぎないからねｗ
まぁこれ以上は勉強してとしか言いようがないけどｗ
163(1): 2012/10/07(日)22:59 ID:WapQVw5x(7/9) AAS
>>161
>>140のような、経済学の命題の正しさの検証なら、説明力より頑健姓のほうが大事だと思うが、怖いこと言うね
164: 2012/10/07(日)23:15 ID:WapQVw5x(8/9) AAS
>>162
>効用関数
誰の？
165(1): 2012/10/07(日)23:25 ID:ohWjj4rg(4/4) AAS
>>163 すんませんね。あんまコンテキストを深く考えずにレスした。
まぁモデル推定、特にパラメータ自身を過去の系列から求める類のモデルの上に何かを積み重ねてあなたを説得しようとは俺は思ってないけどね。
でも>>147 みたいな疑問には実証系の人はちゃんと誠実に対応してるとは思うけどなぁ。事例が十分に集まればそれなりにロバストな事は言えると思うし、今それを頑張ってる過程の経済学はスレタイ的には立派な学問と言って良いんでないの？ダメ？
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 387 ﾚｽあります
ｽﾚ情報 赤ﾚｽ抽出 画像ﾚｽ抽出 歴の未読ｽﾚ AAｻﾑﾈｲﾙ
ぬこの手 ぬこTOP 0.010s