MetaTrader Expert Advisors v2

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6: Trader＠Live! [] 2009/10/20(火) 21:47:41 ID:xXyJvGsZ

>3
SMA(SimpleMovingAverage)。
「価格そのものに基準はないが、扱う人間には適正心理が働くため平均より大幅に外れれば戻ろうとする動きが働く」から生まれた論理。
なんだかんだでいちばん使われている。

EMA（ExponentialMovingAverage)。
SMAを踏まえて「本来、価格そのものがないのなら、過去よりも今を大事にしようぜ、今を」から生まれた修正版MA。
直前のものほど評価が高くなるため揺り戻しには強いが、騙しの可能性も高まる。
だがMAそのものが騙しに弱いことを考えれば、なんだかんだでいちばん有効だと言われているMA。

LWMA(LinearWeightedMovingAverage)。
テクニカルや分析にはまるとよく出てくる極論派が生み出した、SMA→EMAを受けてさらに「今」を重要だと考えるMA。
「EMAですら生ぬるい。今が大事だ。せいぜい昨日までしか見てやらないさ」に近い。
極端すぎてついていける人は少ないが、じゃじゃ馬と同じで儲かる人に「SMAとLWMA」という人が多い。特に欧州。日米では推奨されない。少数派。

SMMA(SmoothedMovingAverage)。
EMAと計算式は同じ。考え方も同じ。ただ使うものが違う。
その意味ではEMAの生き別れの双子。育った環境が違うだけで根本は同じ。なのにEMAがいわゆる「いい子」に対してこちらは「問題児」。
計算に「過去のMA」を使うため一見、おとなしそうに見えて出てくる結果は他よりもひねくれている。
付き合い方まで典型的な問題児と同じで「何をされても、相手が折れるほどしつこく粘れるタイプ」に向いている。
国に関係なく分析に分析を重ねる統計派や数学好きに好まれるMA。これも少数派だが人気は高い。

SMAはMAの初心者から玄人、「よくわからないがテクニカル」という人でも使われる典型的なMA。
EMAはSMAと同じく幅広く好まれるし、テクニカルにはよく出てくるMA。脱初心者を名乗りたいだけにもお勧めのMA。
LWMAとSMMAは軽く付き合うには向かないがじっくりと向き合うと何かが見えるらしいMA。なんちゃってで付き合うには向かない。

http://hayabusa8.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1256035421/6

7: 953 [sage] 2009/10/20(火) 21:49:41 ID:QYEiSrUC

遅くなりました。0.1ロット固定、他はデフォルトでバックテストしました。
見にくくてすみません。

Strategy Tester Report
123
FxPro.com-Real1 (Build 225)

通貨ペア EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
期間 15分足(M15) 2008.10.01 00:00 - 2009.10.16 23:45 (2008.10.01 - 2009.10.20)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Version="1.0"; _1="---------- System Parameters ----------";
MagicNumber=1111; Hour_Start_Trade=22; Hour_Stop_Trade=2; _2="---------- Lots - Parameters ----------";
Lots=0.1; LotsOptimized=true; Risk=0; Maximum_Lots=50; _3="---------- Order - Parameters ----------";
StopLoss=32; TakeProfit=5; Virtual_TP=false; slippage=4; slippage_close=4; MaxSpread=5;
Correction_Slippage_TP=true; Time_Opened_Protection=true; _4="---------- Volatility - Parameters ----------";
Volatility_Filter=true; sec=0.001; se2c=0.001; se3c=0.0012;
Bars in test 26681 Ticks modelled 9890197 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0

Initial deposit 1000.00
Total net profit 1706.02 Gross profit 2441.94 Gross loss -735.92
Profit factor 3.32 Expected payoff 2.98
Absolute drawdown 136.04 Maximal drawdown 150.69 (14.85%) Relative drawdown 14.85% (150.69)

Total trades 572 Short positions (won %) 258 (93.02%) Long positions (won %) 314 (92.04%)
Profit trades (% of total) 529 (92.48%) Loss trades (% of total) 43 (7.52%)
Largest profit trade 4.96 loss trade -31.87
Average profit trade 4.62 loss trade -17.11
Maximum consecutive wins (profit in money) 40 (193.82) consecutive losses (loss in money) 2 (-63.35)
Maximal consecutive profit (count of wins) 193.82 (40) consecutive loss (count of losses) -63.35 (2)
Average consecutive wins 13 consecutive losses 1

もしかしてスゴイのでは･･･

http://hayabusa8.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1256035421/7

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