[過去ﾛｸﾞ] 【マネパ】マネーパートナーズ91【グルメ】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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27: 2017/05/23(火)08:28 ID:js8bKfLN0(2/3) AAS
アルゴリズム取引のやり口
アイスバーグ注文
大口の注文を一度に出してしまうと、その注文によって市場が影響を受ける−いわゆる
マーケットインパクト、を市場に与える可能性が大きくなります。
マーケットインパクトによって、注文で意図した動きの反対に市場が動けば大口だけに
巨額の損失を出しかねません。
このようなリスクを回避する目的で、大きな注文を一度に出すのではなくコンピューター
が大口注文であることを市場に察知されない程度に小口に分割して一定のタイミングで
注文を出します。
歩み値を見ると何人かの注文がたまたま集中しているような印象に見えます。
こうして大口の注文を隠すことで各種の注文リスクを回避します。
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