オプショントレードで抜く 58発目 [無断転載禁止]©2ch.net

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795: 名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] 2017/09/18(月) 21:04:11.57 ID:o71e/B6i0

9月19日（火）　コールオプション理論価格（09W4限、IV＝11％）

（生成用ソースコード）
https://github.com/zaq9/simpleQuant/blob/master/base_QuantLib_Option.py
https://github.com/zaq9/simpleQuant/blob/master/test_base_QuantLib.ipynb

┌───┬──┬──┬──┐
│ │C200│C201│C202│
├───┼──┼──┼──┤
│ 19900│ 170│ 122│ 85│
├───┼──┼──┼──┤
│ 19950│ 193│ 140│ 99│
├───┼──┼──┼──┤
│ 20000│ 217│ 160│ 114│
├───┼──┼──┼──┤
│ 20050│ 244│ 182│ 132│
├───┼──┼──┼──┤
│ 20100│ 272│ 206│ 151│
├───┼──┼──┼──┤
│ 20150│ 303│ 232│ 172│
├───┼──┼──┼──┤
│ 20200│ 335│ 259│ 195│
├───┼──┼──┼──┤
│ 20250│ 369│ 289│ 220│
└───┴──┴──┴──┘

# 複数種類のOptionと理論価格表(9月w4限）　
from base_QuantLib_Option import *
import pandas as pd
import numpy as np

sq_date = qb.Date(22, qb.September, 2017)
qb.Settings.evaluationDate = qb.Date(19, qb.September, 2017)
sigma.setValue(11 / 100)

strikes = range(20000, 20375, 125)
ops = {('C' + str(k)[:3]): get_Option(C(k), sq_date) for k in strikes }

us = np.arange(19900, 20300, 50)
df = pd.DataFrame(index=us, columns=ops.keys())

for k, op in ops.items():
df[k] = [int(val(op, v, None)) for v in us]

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1504622671/795

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