[過去ﾛｸﾞ] オプショントレードで抜く 58発目 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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443: 2017/09/10(日)23:15 ID:IVwkAQza0(1/3) AAS
>>397
09P193S、確かに40円台で買い戻しておけば利益伸ばせました。
でもSQ前日、本命は下気味かなとは思ってたのですが、
SQが上に飛ぶことも警戒してたんですよね…
そのため翌週のコール入れたり、
>390 には書ききれてないのですが、持込前、デルターだったポジを
結構買い戻したりと調整してました。
結果論から言うと、上警戒した分は全部損失になり、
北朝鮮下落で結構儲けていた利益の一部、とけてしまいました。
（SQ持込、デルタニュートラル近くまで調整したのですが、
省2
444(1): 2017/09/10(日)23:36 ID:IVwkAQza0(2/3) AAS
>>392
外部ﾘﾝｸ:imgur.com
↑はPUT側の損益試算グラフですが、
青（09月分）で損しても、
オレンジ（翌週以降分）が利益になるのである程度相殺されるかな、
と考えていました。
※翌週以降分は、保守的にIV15前後で試算してグラフにしてみましたが、
19000割れるような下落ならば、更にIV高くなって、
保険PUT買いでむしろ利益になるかも…という期待も。
ただ保険もセータで目減りするので、
省2
445: 2017/09/10(日)23:52 ID:IVwkAQza0(3/3) AAS
>>444 のグラフ作成用コード：
c_pos = qb.CompositeInstrument()
c_pos.add(p192_w3)
c_pos.add(p190_w3,2)
c_pos.add(p187_w3,1)
def v(option,price ):
u.setValue(price)
return int ( option.NPV() )
prices = range(18750, 19750, 50)
vs_c= [v(c_pos, k) for k in prices]
省11
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