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オプショントレードで抜く 58発目 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
オプショントレードで抜く 58発目 [無断転載禁止]©2ch.net http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1504622671/
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443: 名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] 2017/09/10(日) 23:15:02.76 ID:IVwkAQza0 >>397 09P193S、確かに40円台で買い戻しておけば利益伸ばせました。 でもSQ前日、本命は下気味かなとは思ってたのですが、 SQが上に飛ぶことも警戒してたんですよね… そのため翌週のコール入れたり、 >390 には書ききれてないのですが、持込前、デルターだったポジを 結構買い戻したりと調整してました。 結果論から言うと、上警戒した分は全部損失になり、 北朝鮮下落で結構儲けていた利益の一部、とけてしまいました。 （SQ持込、デルタニュートラル近くまで調整したのですが、 利益減らしてるので結果的には失敗気味なんです。 P192当たらないのはホットしましたが…） http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1504622671/443
444: 名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] 2017/09/10(日) 23:36:27.71 ID:IVwkAQza0 >>392 https://imgur.com/a/HjkR7 ↑はPUT側の損益試算グラフですが、 青（09月分）で損しても、 オレンジ（翌週以降分）が利益になるのである程度相殺されるかな、 と考えていました。 ※翌週以降分は、保守的にIV15前後で試算してグラフにしてみましたが、 19000割れるような下落ならば、更にIV高くなって、 保険PUT買いでむしろ利益になるかも…という期待も。 ただ保険もセータで目減りするので、 むしろある程度売っておかないとバランス悪いかな？ などと試行錯誤してるとこです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1504622671/444
445: 名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] 2017/09/10(日) 23:52:07.94 ID:IVwkAQza0 >>444 のグラフ作成用コード： c_pos = qb.CompositeInstrument() c_pos.add(p192_w3) c_pos.add(p190_w3,2) c_pos.add(p187_w3,1) def v(option,price ): u.setValue(price) return int ( option.NPV() ) prices = range(18750, 19750, 50) vs_c= [v(c_pos, k) for k in prices] df = pd.DataFrame( {'SQ_09': payoff, 'w3': vs_c, }, index=prices ) df = df.assign( pos_all=df['SQ_09'] + df['w3'], ) df[['SQ_09','w3','pos_all']].plot() plt.savefig('sq09.png') plt.show() http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1504622671/445
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