[過去ﾛｸﾞ] オプショントレードで抜く 58発目 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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582: 2017/09/13(水)00:31 ID:jTSTL5jD0(1/3) AAS
ACさんのブログ、自分は好きです。
（義援金の広告あっても、まったくも問題ないと思います）

でも、最近のポジションの取り方、違和感感じることは多いです。

6月12日のナイトだと、
「10C196＠210円×1枚売り」
とニアのコールをほぼ裸売りし、損失膨らませてるのは違和感でした。

（裸売りではなくて、一緒に10C205を10枚以上買うような手法のほうが、ACさんらしいし、
それだと結果論として利益出てたかもしれないなぁ、とブログ見て思いました）

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590(1): 2017/09/13(水)02:09 ID:jTSTL5jD0(2/3) AAS
>>586

（論点、そこではないのは重々承知しておりますが…）

現状のACさんのコール側ポジ、日経超急上昇すると爆益になるかと。

※日経4万円で受取金額：約1億円。
（日経2万500円だと支払い金額：約120万円）

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591: 2017/09/13(水)02:13 ID:jTSTL5jD0(3/3) AAS
>>590

参考：日経平均の変化とSQ受取金額の試算表示用プログラム：

import QuantLib as qb
def C(k): return qb.PlainVanillaPayoff(qb.Option.Call, k)
pos = [
[ C(19625), -1],
[ C(20125), -2],
[ C(20250), 2],
[ C(20500), 6],
]
省3

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