[過去ﾛｸﾞ] オプショントレードで抜く 58発目 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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393(2): 2017/09/09(土)03:15 ID:vzdMUFkQ0(1) AAS
いま50円の10限P17000は
土日何もなくて日経が200円位ギャップアップすると何円位になるん？

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399: 2017/09/09(土)09:19 ID:Fsz39xHJ0(2/3) AAS
>>393
30円くらいかな
IVさがればもっと下がる

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447: 2017/09/11(月)00:19 ID:taltObkL0(1) AAS
>>393
> いま50円の10限P17000は
> 土日何もなくて日経が200円位ギャップアップすると何円位になるん？

10/P17000@50　のギリシャ指標、金曜夜の時点
デルタ:-0.0693
セータ: -3.0092

デルタ成分：　-0.069*200　=　-13.8
セータ成分：　-3*2=-6
IV変化なしだと…50-13.8-6　≒　30（円）

＃参考：QuantLib　10P170の価格／月曜(9/11)　IV=28
省12

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