[過去ﾛｸﾞ] オプショントレードで抜く 60発目 (1002ﾚｽ)
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864(1): 2017/11/06(月)09:06 ID:FdCMwsvz0(1/7) AAS
>>830-831
オレ正解
867(1): 2017/11/06(月)09:14 ID:FdCMwsvz0(2/7) AAS
>>866
そうなの？
P20000のIVは24.0%→24.4%になってるように見えるけど
871: 2017/11/06(月)09:34 ID:FdCMwsvz0(3/7) AAS
>>860-862
オレも正確には理解しきれてないけど、
ディープインしたPUTはガンマもベガも小さいから（･ε･）ｷﾆｼﾅｲ!!って話なんじゃないかな。
内PUT売りの損失分は外PUT買いの利益でカバーできていることが前提だけど。
882(1): 2017/11/06(月)11:59 ID:FdCMwsvz0(4/7) AAS
ダイナミックヘッジってどのくらいの頻度でやればいいのかいつも疑問に思う。
1日1回寄りか引けでポジ調整とかでいいの？
それとも常時張り付いてなきゃいかんの？
904: 2017/11/06(月)21:10 ID:FdCMwsvz0(5/7) AAS
>>902
「日経平均株価が20000円と仮定した場合。下が17000円を割らない。
上は23000円を超えないと設定する。」
必勝法あるじゃんｗ
910(1): 2017/11/06(月)23:14 ID:FdCMwsvz0(6/7) AAS
>>909
＞仮に、９７５０プットを１００枚売ってたとしたら、９７５０コールを１００枚買えば ９７５０がらみのガンマリスクは０になります。
＞私にとってはそれで終了です。
＞ポートフォーリオのデルタはニュートラルに維持し続ける前提ですよ。
これってノーポジと等価だよね？
916: 2017/11/06(月)23:39 ID:FdCMwsvz0(7/7) AAS
IVが動かなかったときのコストより利益の期待値の方が大きいのか、
理想的なデルタヘッジが可能なのか、
ってあたりが疑問だけど、経験的にうまくいくというのであれば
とりあえずシミュレーションで試してみようかな。
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