[過去ログ] 娯楽としての相場投機2 (1002レス)
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436: るーぷ 2018/02/12(月)01:57 ID:HnTgdTQL0(1/17) AAS
金融政策について
無意識的にイメージしてたのを修正して仮定具体化しようと思う。
A、米日欧共に、インフレ警戒に舵を切った
A2、中央銀行のインフレ警戒について、俺自身仮定を甘く見てた気がする
すなわち具体的に言うと、
AR、日銀の日経買い支えは、ある意味、遅滞戦術にすぎない。
長期国債買い支えも同様。
AR2、あるところまでは、退却するラインを想定して駆け引きしてる。
すなわち、通貨防衛のが、優先順位が先で、市況支えは地帯戦術駆け引き
BR、米連銀については、それに計算付くのバブル冷や水浴びせの要素も入ってる感じ。
省10
437: るーぷ 2018/02/12(月)02:31 ID:HnTgdTQL0(2/17) AAS
A、黒田総裁は覆面リフレ派だが、インフレ警戒にかなり舵を切った。
たぶん、こっちが知らない実体加重平均インフレ率、実体労働単価&需要含めた
そういう指標があるんだろう。
B、彼らの当面の撤退ライン想定を、次のように仮定推測する。
戦術的に仮定するのが大事で、実際を当てるのは不可能だし、
案外、意味は無いかもしれない。
日経平均で1.93
10年債金利で1.5
なんかよく具合がわからんが、雰囲気15%下げくらい?
さすがに全連動はしないだろうけど、クッションがあっても、
省14
438: るーぷ 2018/02/12(月)02:42 ID:HnTgdTQL0(3/17) AAS
指数売買の限界
歪み促進、サヤ取り促進みたいなとこがある。
日銀も我々も同様だ。
指数信仰はそろそろやめないとブランドさや取られで大損ぶっこく。
401Kのリートはなんとかしてくれ。
仕方無いって言っても限界がある。
リート以上に401Kの株指数とアクティブのが実は問題はでかい
損はでかいかもしれない。
これからその損分を我らが負担するわけだ。
439: るーぷ 2018/02/12(月)03:03 ID:HnTgdTQL0(4/17) AAS
NTTドコモ、日産自動車みたいな一流会社配当株は良いと思うが、
資金投入増大するまで手が出ない。
iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477)
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478)
NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN (2044)
こんなあたりもそろそろ視野に入れたいが、やっぱり手が回んない。
これに相当するものが401Kに無いのもつらい。
ただ、あと10〜20%下げるのがふつうなんで、無理することは無い。
やはり、Jリート個別買い下がりインカム勝負くらいで、あとは待った方が良さそうだ。
440: るーぷ 2018/02/12(月)03:07 ID:HnTgdTQL0(5/17) AAS
すなわち、1.93日銀の後退想定線では止まらない。
日銀も防御戦やりながら、さらに1.78が希望、そのあたりが予想線、
へたをするととりあえず1.53あたりで実体景気の冷え込みを見る、
と言ったところだろうか?
やはり、こう想定するといちばん安全なのはJリート個別インカム。
401KはJリート海外リート買い下がりだが、
想定をもっと下にする。様子見追加程度で様子を見る。
441: るーぷ 2018/02/12(月)06:27 ID:HnTgdTQL0(6/17) AAS
為替の今後の推移
A、米金利は上昇だが、株式市場下降で、時々、債券の反発も入る。
米リートは株に連れて下がりやすいのだが、水準には限界がある。
インフレ率は抑制されてくる。特にシェール革命、賃金廉価化で
いちばん抑制されやすいのは実は米。
既に高い物価水準であるとも言える。
B、二ホンは逆。
さしあたっては長期債金利は抑えられるが、
どこかの時点でブレークして一気上げる可能性が高い。
一方で、実体物価は上がってきており、さらに、
省28
442: るーぷ 2018/02/12(月)06:35 ID:HnTgdTQL0(7/17) AAS
注意点A、あまり分析結果にこだわる必要は無い。
相場結果が良いような一時仮定で良い。
わからないなら、疑似的に仮定しとくのも良い。
同じ手の振りを出せる仮定だ。
その意味では、円が高い理由がイマイチ読めない。
A1、危機時の円買い
A2、円で調達して、世界投機してる向きが非常に多く、
危機だと還流して返済する。それによってポジションを縮小する。
仮定だが、一般的すぎて、比重的に間違ってるような気もする。
B1、二ホン企業のバランスシートの巨大、内部留保内部資産がでかすぎるのが原因と仮定する。
省6
443: るーぷ 2018/02/12(月)06:35 ID:HnTgdTQL0(8/17) AAS
注意点A、あまり分析結果にこだわる必要は無い。
相場結果が良いような一時仮定で良い。
わからないなら、疑似的に仮定しとくのも良い。
同じ手の振りを出せる仮定だ。
その意味では、円が高い理由がイマイチ読めない。
A1、危機時の円買い
A2、円で調達して、世界投機してる向きが非常に多く、
危機だと還流して返済する。それによってポジションを縮小する。
仮定だが、一般的すぎて、比重的に間違ってるような気もする。
B1、二ホン企業のバランスシートの巨大、内部留保内部資産がでかすぎるのが原因と仮定する。
省6
444: るーぷ 2018/02/12(月)06:41 ID:HnTgdTQL0(9/17) AAS
バランスとしてのケツ論
A、日経平均戻り売り >マイナス3倍、P、Wインバース、合成P
B、Jリート買い下がり >個別優先、資金活用で401K
C、海外リート買い下がり >ETF、資金活用で401K
ドル円はニュートラルで様子見。
株もすべて様子見。
金とかは強いが円のが強い。
省1
445: るーぷ 2018/02/12(月)06:55 ID:HnTgdTQL0(10/17) AAS
俺だけケツ論2
A、頑張りぬくのは、Jリートと二ホン円現金だけ。
他は機動的に逃げて、無限に頑張らない。
446: るーぷ 2018/02/12(月)07:12 ID:HnTgdTQL0(11/17) AAS
▼日経売り
△金玉買い
金トラッカー5倍
11C4500
1単位換算で4080-4010
スプレッド70だが5倍なんで、実質14と見ても良い
原資産TOCOM金が4600くらい。
1/5でプレミアム800くらいのノックアウトオプション。
悪くは無い、やるならこれかな?
447: るーぷ 2018/02/12(月)07:13 ID:HnTgdTQL0(12/17) AAS
吹きあがって曲がったら、ドテン買い高値追いなんかするより、
高値ゾーンで、
▼日経売り
△金玉買い
仕掛けた方が面白そう。
449: るーぷ 2018/02/12(月)16:18 ID:HnTgdTQL0(13/17) AAS
そろそろ
VIX中期先物買いロールオーバー指数FTF
でもやろうと思う。
激しいちゃか付き相場が続くとの見越し。
S&P 500VIX中期先物指数は、VIX先物契約の第4、第5、第6、及び第7 限月のロング・ポジションを日々ロールする取引のリターンを測定
国際のETF VIX中期先物指数
国際VX中先
14,721
+644
+4.57
省6
450: るーぷ 2018/02/12(月)16:21 ID:HnTgdTQL0(14/17) AAS
VIX短期買いでもいいのだが、ちょっと水準は高い。
このままサヤそのまんま下がる可能性も高く、ちょっと様子見。
25
22
19
くらいだったらやってもいいか?
451: るーぷ 2018/02/12(月)16:23 ID:HnTgdTQL0(15/17) AAS
ただ、
国際のETF VIX短期先物指数
国際VX短先
17,820
+1,748
+10.88
常に理論値より上な気がする。
さすがにこんなもん、割高だとやってらんない。
452: るーぷ 2018/02/12(月)17:01 ID:HnTgdTQL0(16/17) AAS
国債先物なんだが、3月限より6月限のが安い。
まあ、クーポンかなんか金利モノだから売れば時間の金利サヤ分は食らうことになる。
3年で国債先物は5倍で9%値上がり。
5倍マイナスファンドは15%値下がり。脱出時ペナルティーは0.5%
さすが甘くは無い、ばかばかしいようにも見えるが、けっこう微妙。
売ってんだから金利分払うのはある意味当然。
買い方は暴落リスク不払いリスクを負担してるので、
金利分にプレミアムが付くのが普通だとも思える。
あとこの3年にはマイナス金利まで国債の高騰乱高下があった。
1年でヨコヨコなら5倍で2%国債先物は上昇。
省2
453: るーぷ 2018/02/12(月)19:10 ID:HnTgdTQL0(17/17) AAS
ゾーニングドルコスト買いor売りについて、もっと細かく軽重付けても良いような気がして来た。
たとえば、
Jリートについて1600-1650のゾーンで
上下動激しいなら0.5%づつ毎日8回で4%
それほどで無ければ1%づつ毎日4回で4%
同様を上のゾーンたとえば1675-1725のゾーンで3%抜く
上抜け下抜けは日経売りの軽重で対処する。
もしくは明々白々の下抜けと判断するなら、上下動激しければ
分散で細かく、一本調子ならその倍くらいで小回数で
だがやはりドルコスト分散で短期抜く
省4
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