[過去ﾛｸﾞ] 【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part46 【自動売買】 (1002ﾚｽ)
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734(1): 2019/04/06(土)22:48 ID:Z7DkvbtO0(1) AAS
>>733
大抵の通貨のどの期間でもプラスになるよ
ただし、ブローカーを選ぶからXMのMT4とかだと駄目
735(1): 2019/04/07(日)00:30 ID:JKU7Hutv0(1/3) AAS
>>734
大抵の通貨のどの期間でもというのはパラメータはそれぞれ別でってことでしょ
パラメータが別ならそれに意味はないでしょう。ただカーブフィットできましたってだけ
拾ったEAなのか作ったEAなのか知らないけど
BTで利益を出すEAとリアルで利益を出すEAはまったく別物ということは理解してます？
別世界・異次元のものと考えないとこれから先膨大な時間を無駄にしますよ
中にはBTの爆益を見てリアルで負けたのは最適化を間違えたとか言う人もいますが
そういう問題じゃないですから。BTでしか勝てないEAはどう弄ろうと律儀に負けてくれますよ
736(1): 2019/04/07(日)01:21 ID:zXPpwQ4C0(1) AAS
ペンタゴンチャートってどうなんですかね？(´・ω・｀)
737: 2019/04/07(日)01:34 ID:GUB11X6f0(1) AAS
>>735
1分足で同じパラメーターで多通貨でプラスになりますよ
XMT Scalperって有名なEAなのでEA開発するなら一応は知っておいた方が良いかもですよ
738: 2019/04/07(日)01:47 ID:JKU7Hutv0(2/3) AAS
EAの素性を教えてくれたのは有難いが「バックテストとリアル稼働で資産曲線が逆なEA」を知って何かいいことあるの？
739: 2019/04/07(日)02:17 ID:i9uLK7pQ0(1) AAS
XMはだめとか言われても
どのブローカーでどのペアでどの期間でって話じゃないと話が噛み合わない気がするけど
それはそうとして
ここだったかで出てたＥＦＢ（エターナルなんたら）と動きにてるけど、buyやsellした後の動きが違う感じ
XMのポンドドルで１ヶ月やったけどＥＦＢは増えるし、これは減ってる
端的に言うと、buyやsellでストップリミット指しててそのまま放置って感じになってる
ＥＦＢはXMT Scalperだって書き込みもあったけど、これはこれで興味深い
740: 2019/04/07(日)03:06 ID:1yN1kmXr0(1) AAS
挙動違うし別物だと思うけどな
741: 2019/04/07(日)04:02 ID:3pyxTjAO0(1) AAS
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742: 2019/04/07(日)04:38 ID:jYBYF4Wp0(1/2) AAS
俺はすんが嫌いだ
743(1): 2019/04/07(日)08:54 ID:JGOPpw760(1) AAS
BTとリアルは別っていうのをもうちょい噛み砕いて説明頂けると嬉しいな
そういうもんだとは思いながら、今一理屈がわかってない
744: 2019/04/07(日)09:46 ID:iV64+l760(1/2) AAS
もう何度も出てきたが擬似ティックの問題とか、
スプレッド、スリッページなんかがBTで再現出来ないって事だな
何を言っているか理解できないなら、ググって見れば良い
745: 2019/04/07(日)10:21 ID:ymhG8bNA0(1/3) AAS
疑似ティックとか言ってる奴もまだ分かってないんだ
リアルティック使って最適化しても勝てないだろ？
何故なのか？相場がランダムウォークだからだよ
過去の歴史がまったく通用しないから、みんな負けるのさ
分かりやすい話しだろ
誰も負けてると言わないけど、ここにいる奴みんな負けてるのよ
746(1): 2019/04/07(日)10:26 ID:iV64+l760(2/2) AAS
問題はティックだけでは無いのだが、
それらが理解できないからいつまでたっても勝てるEAが出来ないんだよ
俺は様々な不確定要素を出来る限り回避して
勝てるEAが出来たので、それで飯が食えるようになった
まずは自分が勝てないから、周りも勝ててないという思い込みを失くせるかがポイントだ
747: 2019/04/07(日)10:53 ID:jYBYF4Wp0(2/2) AAS
俺はすんが大嫌いだ
748: 2019/04/07(日)11:55 ID:I9FuA7T30(1) AAS
>>746
いかにも勝ててなさそうでワロタwwwwww
749(1): 2019/04/07(日)12:05 ID:OHv13Jvy0(1) AAS
そもそもBTはリアルタイムと違ってスプレッドが考慮されてないのと
証券会社毎にチャートに差異があるからってのが大体の理由であってる？
750: 2019/04/07(日)12:08 ID:1/u18kgJ0(1/4) AAS
簡単な話で、手に入るヒストリカルデータに不足しているものがあって
テストするにあたってそれが制約になる
足りないものを補えば、補い方に癖が出ますね。そゆこと
751: 2019/04/07(日)13:10 ID:1/u18kgJ0(2/4) AAS
ちなみにこの癖ってのが大問題なんだよ？
相場自体の偏り＜テスターが作る偏り
だから。どうしてもテスターの偏りを拾ってしまう
こわいでしょー
752(1): 2019/04/07(日)13:19 ID:9pqoyjkx0(1) AAS
疑似ティックデータがどうのこうのって言ってるのってそれに寄らないＥＡを作ればいいのにね
疑似ティックといっても始値・高値・安値・終値で生成してるだけだし
自分の力量を棚に上げて、わけのわからないものを犯人に仕立てあげる
そういう稚拙な思考では勝てんよｗ
753: 2019/04/07(日)13:40 ID:ymhG8bNA0(2/3) AAS
>>749
BTも1か月くらいしてリアルトレードと比較してみ
だいたい合ってるだろ。BTもまんざら間違ってないんだよ
要するに相場はランダムウォークで、リアルティックは客のポジを狩るために動くということ
つまり、FXはイカサマ博打と同じということだな
勝てないハズだろw
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