金融資産1000万円以上3000万未満の人達の日常40

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312: 2023/10/07(土)21:03 ID:qbeOQQy70(3/20) AA×

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312:  [sage] 2023/10/07(土) 21:03:09.91 ID:qbeOQQy70

相場のチャートをFFT(フーリエ変換＝周波数分析）にかけたら何が見えるでしょうか。
FFT分析で特定周期の波が見出せれば、それに注目するだけで確実に利益が得られます。
たとえば20日周期の波が存在するなら、そのゴールデンクロスで取引すればよいでしょう。
周期が変動するものならリアルタイムでFFT計算を行いトラッキングすればよく、そんなトレーディングプログラムを作ることも不可能ではありません。

一方で「市場は効率的である」という説があります。
あらゆる現象は瞬時に価格に織り込まれランダムウォークするというものす。
この場合テクニカル分析は無駄となり、将来は予測不可能になり、利益を得るのは困難（最良の結果は収支ゼロ？）になります。

https://kabu.staba.jp/jissen/image123_01.jpg
https://kabu.staba.jp/jissen/image123_02.jpg

周期的な動きで単純なものは気温でしょうか。
ほぼ1年サイクルで寒暖の変位があります。夏は暑いし、冬は寒い。
そこで東京都の月平均の気温の推移から、周期が解析できるか試してみます。
気象庁のページから、東京都の月平均の気温の変動を64ヶ月分抜き出します。それをグラフ化してみました。

明らかに周期的な変動が見てわかりますよね。これをフーリエ変換してみます。
ちなみになぜ期間が「64ヶ月」かといえば、エクセルのフーリエ変換は、2,4,8,16.... といった 2のべき乗の個数単位でしか変換できないためです。
従って64ヶ月以上であれば、128ヶ月、256ヶ月 といった単位で解析する必要があります。
このグラフをスペクトルと呼んでいます。
値が「6」の所に山ができました。この成分が含まれているという印です。
これはフーリエ変換対象範囲の中に6周期の成分が含まれているという意味です。

64ヶ月の中に6周期の成分ですので、1周期は何か月になるかといえば、64/6≒10.7 です。
そして全周期の強さを月数に変換したのが次の散布図です。
まあおおよそ12ヶ月の部分が山になったということで正しく解析できました。
https://kabu.staba.jp/jissen/image123_03.jpg

FXのチャートをFFT(フーリエ変換＝周波数分析）にかけたらテクニカル分析が無意味なことが判明
https://i.imgur.com/CZVTl1L.jpg

この形が何を意味するかおわかりでしょうか。
これは「1/f ゆらぎ」と呼ばれるランダムパターンの形です。
1/f の「f」は周波数を示し、振幅が周期の逆数に比例することを意味します。
この特性はどの市場を分析しても同じです。
金も銀も、プラチナも、オイルも、小麦も、トウモロコシも、大豆も、分析結果はすべて1/f 特性です。
おそらく日経平均や株価も同じでしょう。

FFTの結果が「直線」になるということは、あらゆる周期の波が均一に含まることを意味します。
つまり市場に特定周期の波というものは存在しないのです。

FFTは分析した全期間の平均です。
短い期間で見ると完全ランダムとは言いきれない部分があるようです。
しかし市場が効率的であるという仮説は正しいようです。

1/f ゆらぎとは何か
1/f ゆらぎは風の変化や小川のせせらぎといった、自然界でよく見られる変動パターンです。
日常の市況変化から、戦争やリーマンショックといった滅多に起こらない出来事を含めても、
価格の変動はこの自然界の1/f ゆらぎと「見分けが付かない」というのが今回の新たな発見です。
風の変化も、水の流れも、力学的な力が働いた結果であり、そういう意味では必然性のある動きです。
時には台風もくるし、洪水もあります。人間の行動も思惑も広い目で見れば自然の現象の一部に過ぎないのかもしれません。
完全ランダムのホワイトノイズを１回積分すると「ピンクノイズ」が得られ、これは1/f ゆらぎと同じものです。
ホワイトノイズと1/f 特性の違いは直線の傾きだけで、特定周期の波を持たないという点ではランダムと同じです。

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1694730547/312

相場のチャートをフーリエ変換周波数分析にかけたら何が見えるでしょうか
分析で特定周期の波が見出せればそれに注目するだけで確実に利益が得られます
たとえば日周期の波が存在するならそのゴールデンクロスで取引すればよいでしょう
周期が変動するものならリアルタイムで計算を行いトラッキングすればよくそんなトレーディングプログラムを作ることも不可能ではありません
一方で市場は効率的であるという説があります
あらゆる現象は瞬時に価格に織り込まれランダムウォークするというものす
この場合テクニカル分析は無駄となり将来は予測不可能になり利益を得るのは困難最良の結果は収支ゼロ？になります
周期的な動きで単純なものは気温でしょうか
ほぼ年サイクルで寒暖の変位があります夏は暑いし冬は寒い
そこで東京都の月平均の気温の推移から周期が解析できるか試してみます
気象庁のページから東京都の月平均の気温の変動をヶ月分抜き出しますそれをグラフ化してみました
明らかに周期的な変動が見てわかりますよねこれをフーリエ変換してみます
ちなみになぜ期間がヶ月かといえばエクセルのフーリエ変換は といった のべき乗の個数単位でしか変換できないためです
従ってヶ月以上であればヶ月ヶ月 といった単位で解析する必要があります
このグラフをスペクトルと呼んでいます
値がの所に山ができましたこの成分が含まれているという印です
これはフーリエ変換対象範囲の中に周期の成分が含まれているという意味です
ヶ月の中に周期の成分ですので周期は何か月になるかといえば です
そして全周期の強さを月数に変換したのが次の散布図です
まあおおよそヶ月の部分が山になったということで正しく解析できました
のチャートをフーリエ変換周波数分析にかけたらテクニカル分析が無意味なことが判明
この形が何を意味するかおわかりでしょうか
これは ゆらぎと呼ばれるランダムパターンの形です
のは周波数を示し振幅が周期の逆数に比例することを意味します
この特性はどの市場を分析しても同じです
金も銀もプラチナもオイルも小麦もトウモロコシも大豆も分析結果はすべて 特性です
おそらく日経平均や株価も同じでしょう
の結果が直線になるということはあらゆる周期の波が均一に含まることを意味します
つまり市場に特定周期の波というものは存在しないのです
は分析した全期間の平均です
短い期間で見ると完全ランダムとは言いきれない部分があるようです
しかし市場が効率的であるという仮説は正しいようです
ゆらぎとは何か
ゆらぎは風の変化や小川のせせらぎといった自然界でよく見られる変動パターンです
日常の市況変化から戦争やリーマンショックといった滅多に起こらない出来事を含めても
価格の変動はこの自然界の ゆらぎと見分けが付かないというのが今回の新たな発見です
風の変化も水の流れも力学的な力が働いた結果でありそういう意味では必然性のある動きです
時には台風もくるし洪水もあります人間の行動も思惑も広い目で見れば自然の現象の一部に過ぎないのかもしれません
完全ランダムのホワイトノイズを１回積分するとピンクノイズが得られこれは ゆらぎと同じものです
ホワイトノイズと 特性の違いは直線の傾きだけで特定周期の波を持たないという点ではランダムと同じです

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