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588
: 2020/04/17(金)20:55
ID:G1iTIWUu(2/2)
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588: [] 2020/04/17(金) 20:55:44 ID:G1iTIWUu ■米国より割安な日韓のオプション価格 株価指数のボラティリティーも韓国や日本の指数先物を購入した方が米国市場でVIX先物を買うよりもコストが抑えられる場合が多いという。 これには、国ごとの市場の構造的な違いがある。 韓国や日本では個人投資家を中心に日経平均リンク債など指数のプット・オプションの売りを組み入れた仕組み債が個人投資家の間で人気だ。 このため日韓ではオプション価格が需給要因で押し下げられており、米国よりもプット・オプションを安く買えるという。 相場が下がる際には日韓米で同じように株価が下がるため、 たとえば米S&P500種株価指数の急落リスクを日経平均VI（ボラティリティー・インデックス）先物の買いでヘッジするほうがコストを安く抑えられることが多いという。 リーマン・ショック後には多数のファンドが乱立したものの、その後の運用成績の低迷で顧客資金の流出に苦しめられてきたブラックスワン・ファンド。 長年続いた世界的な市場の「グレート・モデレーション（大いなる安定）」の中で効率的な取引戦略を虎視眈々（たんたん）と探し出しながらしぶとく生き残ってきたのがキャプラだ。 リーマン・ショックから12年、ようやくコロナショックで2〜3月にプラス30%を超えるホームランを放った。キャプラはこの後の市場をどうみているのか。 ■「投資先は株とクレジットしか残らない」 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1521383869/588
米国より割安な日韓のオプション価格 株価指数のボラティリティーも韓国や日本の指数先物を購入した方が米国市場で先物を買うよりもコストが抑えられる場合が多いという これには国ごとの市場の構造的な違いがある 韓国や日本では個人投資家を中心に日経平均リンク債など指数のプットオプションの売りを組み入れた仕組み債が個人投資家の間で人気だ このため日韓ではオプション価格が需給要因で押し下げられており米国よりもプットオプションを安く買えるという 相場が下がる際には日韓米で同じように株価が下がるため たとえば米種株価指数の急落リスクを日経平均ボラティリティーインデックス先物の買いでヘッジするほうがコストを安く抑えられることが多いという リーマンショック後には多数のファンドが乱立したもののその後の運用成績の低迷で顧客資金の流出に苦しめられてきたブラックスワンファンド 長年続いた世界的な市場のグレートモデレーション大いなる安定の中で効率的な取引戦略を虎視たんたんと探し出しながらしぶとく生き残ってきたのがキャプラだ リーマンショックから年ようやくコロナショックで月にプラスを超えるホームランを放ったキャプラはこの後の市場をどうみているのか 投資先は株とクレジットしか残らない
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